MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMAMEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Özlem AYVAZ KIZILGÖL
1.377 541

Öz


Özet: Bu çalışmada, GSYİH, ihracat, tüketim ve yatırım serilerinin
1987:1-2007:3 dönemi çeyrek yıllık verileri kullanılarak mevsimsel birim
köklere sahip olup olmadıkları ve mevsimsel eşbütünleşme ilişkisi gösterip
göstermedikleri araştırılmıştır. Bu amaçla HEGY (1990) ve Engle, Granger,
Hylleberg ve Lee (1993) testleri kullanılmıştır. Sıfır frekansta ve yarı yıllık
frekansta seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunamamıştır. Çeyrek yıllık
frekansta ise modelde sabit terim ve mevsimsel kukla değişken olduğu durumda
GSYİH ve tüketim serileri arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Mevsimsel Birim Kök, Mevsimsel Eşbütünleşme
ve HEGY testi.
Abstract: In this study, by using the quarterly of the 1987:1-2007:3
period, it is investigated whether or not the series of GDP, export, consumption
and investment have seasonal unit roots and seasonal cointegration relationship.
To this end, HEGY (1990) and Engle, Granger, Hylleberg and Lee (1993) tests
are used. Although there isn’t any cointegration relationship detected among the
series in the zero and biannual frequencies, in a quarterly frequency when there
is one constant term an one dummy variable in the model, cointegration
relationship is detected between GDP and consumption series.
Key Words: Seasonal Unit Root, Seasonal Cointegration and HEGY
test.

Tam metin:

PDF




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.